Le backtest permet de valider des stratégies en testant les signaux d'achats et de ventes sur de longue période.
Avec le logiciel proréaltime, vous pouvez tester vos stratégies, les rendres plus performantes et vous servir du logiciel pour vous prévenir des signaux.
Faire un Backtest, pour savoir si une stratégie fonctionne ?
Le backtesting est une étape cruciale dans le développement de toute stratégie de trading. Il permet de tester la viabilité d'une stratégie en utilisant des données historiques pour voir comment elle aurait performé dans le passé.
Dans cet article, nous allons explorer les étapes de conception d'un code pour backtester une stratégie de trading simple, et nous illustrerons cela avec un exemple concret que vous pourrez implémenter sur le logiciel ProRealTime.
Conception et Création d'un Code pour le Backtest d'une Stratégie de Trading
Le backtesting est une étape cruciale dans le développement de toute stratégie de trading. Il permet de tester la viabilité d'une stratégie en utilisant des données historiques pour voir comment elle aurait performé dans le passé. Dans cet article, nous allons explorer les étapes de conception d'un code pour backtester une stratégie de trading simple, et nous illustrerons cela avec un exemple concret que vous pourrez implémenter sur le logiciel ProRealTime.
Conception de la Stratégie de Trading
Avant de coder une stratégie, il est essentiel de bien définir ses règles. Une stratégie de trading repose généralement sur des indicateurs techniques qui fournissent des signaux d'achat ou de vente. Par exemple, une stratégie simple pourrait être basée sur la croisement de moyennes mobiles.
Exemple de Stratégie : Croisement de Moyennes Mobiles
L'une des stratégies les plus couramment utilisées est le croisement de deux moyennes mobiles (MA - Moving Averages) :
Moyenne Mobile Courte (MA Court) : Par exemple, une moyenne mobile sur 20 périodes.
Moyenne Mobile Longue (MA Long) : Par exemple, une moyenne mobile sur 50 périodes.
Règles de la stratégie :
Acheter lorsque la MA Court croise au-dessus de la MA Long.
Vendre lorsque la MA Court croise en dessous de la MA Long.
Cette stratégie est simple mais peut être efficace sur certains marchés, particulièrement en période de tendance claire.
Implémentation du Code pour le Backtest
ProRealTime est une plateforme puissante pour développer et backtester des stratégies de trading. Elle utilise un langage de programmation spécifique appelé ProBuilder. Voyons comment coder la stratégie décrite ci-dessus.
Code de la Stratégie sur ProRealTime
Voici un exemple de code pour implémenter notre stratégie de croisement de moyennes mobiles sur ProRealTime :
// Définition des paramètres
DEFPARAM CumulateOrders = False // Un seul ordre à la fois
// Calcul des Moyennes Mobiles
ma_court = Average[20](close) // Moyenne Mobile 20 périodes
ma_long = Average[50](close) // Moyenne Mobile 50 périodes
// Conditions d'Achat
IF (ma_court CROSSES OVER ma_long) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF
// Conditions de Vente
IF (ma_court CROSSES UNDER ma_long) THEN SELL AT MARKET ENDIF
// Affichage des Moyennes Mobiles sur le graphique
RETURN ma_court AS "MA Court", ma_long AS "MA Long"
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Explication du Code
Définition des paramètres : La commande DEFPARAM CumulateOrders = False indique que la stratégie ne doit pas cumuler les positions, c'est-à -dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul trade à la fois (soit une position longue, soit rien).
Calcul des Moyennes Mobiles : ma_court et ma_long calculent respectivement la moyenne mobile sur 20 et 50 périodes en utilisant la fonction Average.
Conditions d'Achat et de Vente :
BUY 1 SHARES AT MARKET : Un ordre d'achat est placé lorsque la moyenne mobile courte croise au-dessus de la moyenne mobile longue.
SELL AT MARKET : Un ordre de vente est placé lorsque la moyenne mobile courte croise en dessous de la moyenne mobile longue.
Affichage sur le graphique : La commande RETURN permet de visualiser les deux moyennes mobiles sur le graphique.
Backtesting et Analyse des Résultats
Une fois le code implémenté, vous pouvez lancer le backtest dans ProRealTime.
Le logiciel analysera comment la stratégie aurait performé sur les données historiques choisies. Il est important de considérer plusieurs facteurs lors de l'évaluation des résultats :
Performance Brute : Le profit net réalisé sur la période de test.
Drawdown : La perte maximale enregistrée au cours du backtest.
Ratio Gain/Pertes : Le nombre de trades gagnants par rapport aux trades perdants.
Sharpe Ratio : Une mesure du rendement ajusté au risque.
Ces indicateurs vous aideront à évaluer si la stratégie est potentiellement profitable ou si elle nécessite des ajustements.
Pour conclure:
La conception et la création d'un code pour backtester une stratégie de trading sont des étapes essentielles pour tout trader souhaitant s'assurer de la viabilité de ses idées avant de les appliquer en conditions réelles.
Dans cet article, nous avons présenté une stratégie simple basée sur le croisement de moyennes mobiles et fourni un exemple de code que vous pouvez implémenter sur ProRealTime. N'oubliez pas que le backtesting n'est qu'une partie du processus : les tests en temps réel et l'adaptation continue sont également nécessaires pour réussir dans le trading.
Bonne chance dans vos backtests !
