Les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont toujours citées par ceux qui pratiquent l’analyse technique.
Une moyenne mobile correspond à la valeur d’un actif sur une période définie.
Elle est calculée à partir de plusieurs éléments comme : le cours d’ouverture, le cours de clôture, le niveau le plus haut et le niveau le plus bas atteint pour chaque unité de temps.
Les traders utilisent généralement la moyenne mobile qui utilise le cours de clôture. Celle-ci indique alors le cours moyen auquel l’actif a clôturé durant la période concernée.
Il existe plusieurs types de moyennes mobiles : arithmétiques, pondérées, exponentielles. Pour autant, il ne faut pas tout miser sur ces seuls signaux.
Ces indicateurs apportent surtout une information complémentaire sur le cycle boursier du cours d’une action. Les investisseurs institutionnels complètent cette information avec les hedge funds.
La MACD pour analyser la solidité d’une tendance
La MACD pour Moving Average Convergence Divergence est un indicateur boursier très utilisé par les traders à court terme.
Il permet d’analyser la solidité d’une tendance en lissant son cours. La MACD s’obtient par la différence entre la moyenne mobile exponentielle à 12 périodes et celle à 25 périodes. Cet indicateur est intégré à tous les logiciels boursiers. Par ailleurs, de nombreux sites l’affichent gratuitement.
La MACD est un indicateur très réactif qui permet de détecter au plus tôt les changements de tendance. Toutefois, plus la prévision / détection est précoce, plus le risque d’erreur est important.
Le RSI pour mesurer la force ou la pression des cours
Le RSI, Indice de Force relative pour Relative Strengh Index est un indicateur technique borné entre 0 et 100, utilisé pour détecter des retournements de tendance, des excès à l’achat et à la vente. Il est très sollicité par les investisseurs ou traders particuliers.
Un RSI 50 indique par exemple que le marché trouve un point d’équilibre sur l’unité de temps concernée. Lorsque le RSI est supérieur à 70, le marché est dit suracheté.
Lorsqu’il est inférieur à 30, le marché est dit survendu. Cette théorie a été avancée par J. Welles Wilder et peut se révéler particulièrement efficace lorsque l’investisseur a procédé aux réglages nécessaires pour l’adapter à son profil.
La stochastique pour identifier les marchés surachetés et survendus
L’indicateur stochastique a été créé par Gorges Lane. Cet oscillateur évolue entre 0 et 100 et vise à mettre en évidence des retournements de tendance, des excès à l’achat et à la vente.
Il se différencie du RSI par la composition graphique caractérisée par deux courbes : la % K pour la plus volatile et % D correspondant à la moyenne mobile à 3 jours du % K. La stochastique est considérée comme un indicateur technique nerveux car il ne prend pas en compte la moyenne des séances boursières à la hausse ou à la baisse.
Il existe de nombreux autres indicateurs Forex à connaître comme les indicateurs de volatilité ou de volume. Votre choix dépendra essentiellement de votre profil d’investisseur (scalper, day Trader, swing trader…).
